谭政勋老师等的论文在《金融研究上发表》
2011-11-03 浏览次数：123 评论 0 条
2011年8月，《金融研究》》刊登了谭政勋老师和王聪老师的论文《中国信贷扩张、房价波动的金融稳定效应研究——动态随机一般均衡模型视角》。该文首先利用多元GARCH模型分析我国信贷扩张、房价波动影响金融稳定的经验机制，试图构建符合我国实际情况的动态随机一般均衡模型，对经验机制进行解释。文章采用DSGE模型的模拟结果与多元GARCH模型的经验机制基本一致，影响我国银行稳定的因素包括：房价波动、信贷波动以及两者的联合波动；银行反馈机制所引起的信贷紧缩和资本紧缩；宏观经济波动。房价波动、信贷波动及其联合波动具有很强的GARCH效应，而不良贷款的政策性剥离没有持续性。
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