杨星老师的论文被EI收录
2011-11-03 浏览次数：102 评论 0 条
2011年3月，杨星老师的论文《延迟滤波下的公司债违约概率测度》发表在《湖南大学学报》（自然科学版），该期刊被EI收录。
该文对于缺少历史违约数据的新兴市场公司债违约概率的测度，提供了一种可供借鉴的思路和方法。什么是违约概率？该文认为违约概率是公司信用风险管理的重要参数，是计算公司预期违约损失、债权定价以及信贷组合管理的基础。为了更准确更有效地测度违约概率，该文引入了延迟滤波来定义不完全信息，改变信息结构，减少噪音，以提高违约概率测度的准确性；用重随机Poisson过程的延迟滤波取代由布朗运动所形成的自然滤波的鞅来计算违约概率以避免一些金融资产的运动并不具备鞅性的缺陷。
该文对于缺少历史违约数据的新兴市场公司债违约概率的测度，提供了一种可供借鉴的思路和方法。什么是违约概率？该文认为违约概率是公司信用风险管理的重要参数，是计算公司预期违约损失、债权定价以及信贷组合管理的基础。为了更准确更有效地测度违约概率，该文引入了延迟滤波来定义不完全信息，改变信息结构，减少噪音，以提高违约概率测度的准确性；用重随机Poisson过程的延迟滤波取代由布朗运动所形成的自然滤波的鞅来计算违约概率以避免一些金融资产的运动并不具备鞅性的缺陷。
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